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Manejo del Riesgo


Evaluación del riesgo del mercado


La metodología más común para monitorear el riesgo de mercado es la de Valor en Riesgo (o VaR por sus siglas en inglés), la cual consiste en estimar la pérdida potencial máxima, dado un nivel de confianza.

En el caso de Evercore Casa de Bolsa, se utiliza un nivel de confianza de 98% con un horizonte de tiempo de un día.

Esto significa que, por ejemplo, si se reporta un valor en riesgo a un día de $2,000, la probabilidad de tener una pérdida mayor a $2,000 en las próximas 24 horas por movimientos en las tasas de interés es de 2%.

Para estimar el valor en riesgo se utilizan dos metodologías:

  • En primer término, está la simulación histórica que se utiliza para el reporte diario de riesgos.
  • En segundo lugar, está la simulación Monte Carlo, la cual que se utiliza para los reportes semanales, mensuales y trimestrales.